兴银中证科创创业 50 往来型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府摘录     兴银中证科创创业 50 往来型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府摘录                                           编制日历：2025 年 01 月 23 日                   送出日历：2025 年 01 月 27 日            本摘录提供本基金的迫切信息，是招募露出书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐全的招募露出书等销售文献。 一、产物粗糙             兴银中证科创创业 基金简称                         基金代码            588660             兴银基金管理有限包袱 基金管理东说念主                        基金托管东说念主           兴业银行股份有限公司             公司                              上市往来所及上市 基金合同奏效日     -                                暂未上市                              日历 基金类型        股票型              往来币种            东说念主民币 运作方式        往来型怒放式           怒放频率            每个怒放日                              启动担任本基金基 基金司理        刘帆               金司理的日历                              证券从业日历          2016 年 07 月 06 日 注：本基金场内简称为：双创五零；扩位简称为：科创创业 50ETF 基金；认购代码为：588663。未 来若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素甚而标的指数不 适合要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个职责日 向中国证监会讲述并苛刻科罚有野心，如转换运作方式、与其他基金统一或者断绝基金合同等，并在 基金合同断绝。 二、基金投资与净值阐述 （一）投资方向与投资策略 投资方向        雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪的最小化。             本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托字据）。             为更好地兑现基金的投资方向，本基金可能小数投资于国内照章刊行上市             的非成份股（包括创业板、科创板过甚他经中国证监会注册或核准上市的             股票）、存托字据、债券（包括国度债券、央行单据、场地政府债券、金             融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可 投资界限             分离往来可转债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、债券回             购、钞票撑执证券、银行进款（包括如期进款、条约进款、见知进款             等）、同行存单、货币市集器具、金融繁衍器具（包括股指期货、股票期             权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。             本基金不错按照法律法例和监管部门的联系章程进行融资以及参与转融通                        第 1 页，共 7 页          兴银中证科创创业 50 往来型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府摘录            证券出借等关联业务。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适            当范例后，不错将其纳入投资界限。            基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（均            含存托字据）的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基            金钞票的 80%；股指期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例按照法律            法例或监管机构的章程践诺。            要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例规矩，基金管理东说念主在            履行适正当式后，不错治疗上述投资品种的投资比例。            本基金主要领受完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成过甚权重            构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变化进行相应            治疗。但在因极度情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟            踪标的指数时，基金管理东说念主将期骗其他合理的投资方法构建本基金的执行            投资组合，追求尽可能靠近标的指数的阐述。            极度情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的规矩； （2）标的指数成            份股流动性严重不及；（3）标的指数的成份股长久停牌； （4）标的指数成            份股进行配股、增发或被接收统一；  （5）标的指数成份股派发现款股息；            （6）标的指数成份股如期或临时治疗；（7）标的指数编制方法发生变 主要投资策略            化；（8）其他基金管理东说念主认定不妥当投资的股票或可能严重规矩本基金跟            踪标的指数的合理原因等。            本基金力求日均追踪偏离度的都备值不越过 0.2%，年追踪纰缪不越过            纰缪越过上述界限，基金管理东说念主应遴选合理顺序，幸免追踪偏离度和追踪            纰缪的进一步扩大。            执证券投资策略；5、融资及转融通证券出借投资策略；6、股票期权投资            策略；7、存托字据投资策略；8、可转换债券、可交换债券投资策略            本基金的功绩比较基准为标的指数收益率，即中证科创创业 50 指数收益 功绩比较基准            率。            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基            金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要领受完全复制法追踪标            的指数阐述，具有与标的指数相似的风险收益特征。 风险收益特征            本基金投资于创业板和科创板股票，会面对创业板和科创板机制下因投资            标的、市集轨制以及往来执法等相反带来的独到风险，包括流动性风险、            退市风险和投资聚拢风险等。 （二）投资组结伙产确立图表/区域确立图表 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度                      第 2 页，共 7 页            兴银中证科创创业 50 往来型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府摘录 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取： 用度类型      份额(S)或金额(M)/执有期限(N)     收费方式/费率          备注           S认购费       50 万份≤S          S≥100 万份                1000.00 元/笔 注：基金管理东说念左右理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度；基金管理东说念左右理网下股票认 购时不收取认购用度。投资者可屡次网下现款认购，须按每笔认购央求所对应的费率层次分袂计费。 发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于 申购费：   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不越过 0.5%的圭臬收取佣金，其 中包含证券往来所、登记机构等收取的关联用度。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费方式/年费率或金额                       收取方 管理费           0.15%                             基金管理东说念主 托管费           0.05%                             基金托管东说念主 审计用度          -                                 司帐师事务所 信息表现费         -                                 章程表现报刊               按照国度联系章程和《基金合同》商定，               不错在基金财产中列支的其他用度按执行 其他用度          发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本                关联干事机构               基金《基金合同》及《招募露出书》或其               更新。 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。年金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期讲述表现为准。 四、风险揭示与迫切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅 读本基金的《招募露出书》等销售文献。   基金功绩受证券市集价钱波动的影响，投资者执有本基金可能盈利，也可能失掉。   本基金属于股票型基金，妥当能正确意识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投资流程中面对的主要风险有：市集风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及本基金的独到风险。   本基金独到风险包括：   （1）标的指数薪金与股票市集平均薪金偏离的风险   标的指数并不可完全代表悉数股票市集。标的指数成份股的平均薪金率与悉数股票市集的平均                          第 3 页，共 7 页           兴银中证科创创业 50 往来型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府摘录 薪金率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司野心气象、投资者热沈和往来 轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合薪金与标的指数薪金偏离的风险   ①由于标的指数治疗成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合治疗中产生追踪偏离度与 追踪纰缪。   ②由于标的指数成份股发生配股、增发等算作导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本 基金在相应的组合治疗中产生追踪偏离度和追踪纰缪。   ③标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离 度。   ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时治疗投资组合或承担冲击成本而 产生追踪偏离度和追踪纰缪。   ⑤由于基金投资流程中的证券往来成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与 标的指数产生追踪偏离度与追踪纰缪。   ⑥在本基金指数化投资流程中，基金管理东说念主的管聪慧力，举例追踪指数的水平、时候技能、买 入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进度。   ⑦其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的规矩，基金投资组合中个别股票的执有比例 与标的指数中该股票的权重可能不完全换取；因阑珊卖空、对冲机制过甚他器具形成的指数追踪成 本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离 度与追踪纰缪。   （4）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指 数。基于原标的指数的投资策略将会改动，投资组合将随之治疗，基金的收益风险特征将与新的标 的指数保执一致，投资者须承担此项治疗带来的风险与成本。   （5）追踪纰缪适度未达商定方向的风险   本基金力求将日均追踪偏离度的都备值适度在 0.2%以内，年化追踪纰缪适度在 2%以内，但因 标的指数编制执法治疗或其他要素可能导致追踪纰缪越过上述界限，本基金净值阐述与指数价钱走 势可能发生较大偏离。   （6）指数编制机构住手干事的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和胁制，异日指数编制机构可能由于多样原因停 止对指数的管理和胁制，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责日向中国证监 会讲述并苛刻科罚有野心，如转换运作方式、与其他基金统一或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额执有东说念主大会，基金份额执有东说念主大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。投资东说念主将面对转换运作方式，与其他基金统一、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚有野心细则并实施前，基金管理东说念主应按照指数 编制机构提供的最近一个往来日的指数信息除名基金份额执有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，                       第 4 页，共 7 页            兴银中证科创创业 50 往来型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府摘录 该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐述与关联市集阐述有在相反，影响投资收益。   （7）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因多样原因临时或长久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：   ①基金可能因无法实时治疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大。   ②停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代符号等要素影响本基金二级市集价 格的折溢价水平。   ③若成份股停牌时间较长，在商定时间内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将按照商定 方式进行结算（具体见招募露出书“第十部分 基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的 内容与体式”关联商定）           ，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰缪。   ④在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以赢得足额 的适合要求的赎回对价，由此基金管理东说念主可能在申购赎回清单中建立较低的赎回份额上限或者遴选 暂停赎回的顺序，投资者将面对无法赎回一起或部分 ETF 份额的风险。   本基金运作流程中，当标的指数成份股发生昭着负面事件面对退市，且指数编制机构暂未作出 治疗的，基金管理东说念主应当按照执有东说念主利益优先的原则，履行里面决策范例后实时对关联成份股进行 治疗，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪纰缪。   （8）基金份额二级市集往来价钱折溢价的风险   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集往来价钱的折溢价适度在一定界限内， 但基金份额在证券往来所的往来价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价 格折溢价的风险。   （9）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较舛讹的风险   基金管理东说念主或基金管理东说念主寄予的指数干事机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证 券的实时成交数据计较，并通过上海证券往来所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者往来、 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 计较可能出现错 误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   （10）退市风险   因本基金不再适合证券往来所上市要求被断绝上市，或被基金份额执有东说念主大会决议提前断绝上 市，导致基金份额不可络续进行二级市集往来的风险。   （11）投资者申购失败的风险   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建立了现款替代比例上 限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所 需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。   （12）投资者赎回失败的风险   在投资者提交赎回央求时，如本基金投资组合内不具备足额的适合要求的赎回对价，可能导致 出现赎回失败的情形。   另外，基金管理东说念主可能根据成份股市值限制变化等要素治疗最小申购赎回单元，由此可能导致 投资者按原最小申购赎回单元申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一起赎 回，而只可在二级市集卖出一起或部分基金份额。                         第 5 页，共 7 页         兴银中证科创创业 50 往来型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府摘录   （13）赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现流程中，由于市集变化、部分红份股流动性 差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。   （14）退补现款替代方式的风险   本基金在申购赎回要领新增了“退补现款替代”方式，该方式不同于现有其他现款替代方式， 可能给申购和赎回投资者带来价钱的不细则性，从而波折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。 极点情况下，要是使用“退补现款替代”证券的权重加多，该方式带来的不细则性可能导致本基金 的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。   基金管理东说念主分歧“时间优先、实时呈文”原则的践诺后果作念出任何喜悦和保证，现款替代退补 款的计较以执行成交价钱和基金招募露出书的商定为准。若因时候系统、通信链路或其他原因导致 基金管理东说念主无法除名“时间优先、实时呈文”原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的 利益可能受到影响。   （15）套利风险   由于证券市集的往来机制和时候管制，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同 时，交易一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往来成本，是以折溢价在一定界限之内也不可形成套 利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套 利，或卖不掉成份股而影响折价套利。   （16）申购赎回清单差错风险   要是基金管理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现款替代 标记、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损或影响申购赎回的平素进行。   （17）第三方机构干事的风险   本基金的多项干事寄予第三方机构办理，存在以下风险：   ①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到规矩、暂停或断绝，由此影响 对投资者申购赎回干事的风险。   ②登记机构可能治疗结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化， 轨制治疗可能给投资者带来交融偏差的风险。相似的风险还可能来自于证券往来所过甚他代理机 构。   ③第三方机构可能讲错，导致基金或投资者利益受损的风险。   （18）本基金投资特定品种的独到风险   ① 本基金投资界限包括股指期货、股票期权等金融繁衍品，股指期货、股票期权等金融繁衍 品投资可能给本基金带来独特风险，包括杠杆风险、期货或期权价钱与基金投资品种价钱的关联度 裁汰带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。   ② 本基金的投资界限包括钞票撑执证券，钞票撑执证券存在一定的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   ③本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言， 信用风险是指本基金在融资业务中，因往来敌手方讲错无法按期偿付本金、利息等证券关联职权， 导致基金钞票损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判                     第 6 页，共 7 页            兴银中证科创创业 50 往来型怒放式指数证券投资基金基金产物贵府摘录 失实等导致基金钞票损失的风险。合规风险是指由于违背关联监管法例，从而受到监管部门处罚的 风险，主要包括业务超出监管机关章程界限、风险适度见地越过监管部门章程阀值等。   ④本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：1）流动性风险：面对大额 赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借对 手方可能无法实时璧还证券、无法支付相应职权赔偿及借约用度的风险；3）市集风险：证券出借 后可能面对出借时间无法实时处置证券的市集风险。   ⑤本基金投资于创业板和科创板股票，会面对创业板和科创板机制下因投资标的、市集轨制以 及往来执法等相反带来的独到风险，包括流动性风险、退市风险和投资聚拢风险等。   ⑥本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价 格波动影响，与存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往来机制关联的风险可 能径直或波折成为本基金风险。 （二）迫切辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎致力的原则管理和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物贵府摘录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的关联信息，敬请同期眷注基金管理东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金管理东说念主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326   基金合同、托管条约、招募露出书   如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   基金份额净值   基金销售机构及辩论方式   其他迫切贵府 六、其他情况露出   无。                          第 7 页，共 7 页